Le prime notizie su Cappadocia risalgono al XII secolo (nella Bolla di Clemente III vengono elencate le chiese di S.Biagio e di S.Margherita). Dal Trecento, Cappadocia appartiene agli Orsini e, quindi, alla contea di Tagliacozzo, insieme con i castelli di Petrella e di Verrecchie. Nel XVI secolo passa, come tutto lo Stato di Tagliacozzo, ai Colonna.
Dopo l’occupazione francese del 1806, Giuseppe Bonaparte, aboliti i feudi, «decise la seguente ripartizione della montagna docana, chiamata cosí perché in essa passavano i confini tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, ove ci sono ancora le colonnine di pietra scalpellata con lo stemma pontificio [...]. Una metá rimase al principe Colonna, e l’altra metá divisa in sei parti, così ripartite: tre parti a Cappadocia e Petrella Liri; una parte a Verrecchie e due a Tagliacozzo» (D.Di Marzio). Successivamente, con atto del 23 dicembre 1886, lo stesso principe Colonna cedette a Cappadocia in enfiteusi perpetua la parte a lui assegnata; e il Comune la riscattava definitivamente con atto del 12 ottobre 1899.
Nella parte piú antica è conservata la struttura originaria «con stradine a saliscendi e con linde case, molte delle quali con finestre e porte tutte in pietra. Praticamente perduto è invece il monumento piú importante della cittadina, l’antica chiesa di S.Margherita, della quale non restano, purtroppo, che scarsi e sconnessi avanzi, i piú importanti dei quali sono quelli della cripta, i soli che ne rivelino con sufficiente chiarezza l’origine medioevale e la forma prevalentemente romanica» (E. Pomilio).
Di buon interesse sono anche le frazioni di Petrella Liri e di Verrecchie.